Как определить куда придёт цена во время коррекции или роста? Для решения этой задачи нам помогут уровни Фибоначчи – инструмент графического анализа, который основан на последовательности Фибоначчи.  Благодаря своему удобству и быстроте в освоении, коррекция по Фибоначчи используется во многих торговых стратегиях и применяется большинством трейдеров.

Принципы формирования ряда Фибоначчи

Фибоначчи (Леонардо Пизанский) – первый крупный европейский математик, который занимался практическим исследованием достижений индийских математиков в арабском исчислении. Заслуга Фибоначчи заключается в популяризации позиционной системы счисления, которая удобнее для ведения счёта нежели, чем римская система счисления.

Ряд Фибоначчи имеет очень важный физический, психологический и даже эстетический смысл. Дело в том, что человеку нравятся только те объекты, которые обладают правильными формами. Но как понять насколько красив тот или иной объект при помощи математики? Всё просто: соотношение его сторон должно стремиться к золотому сечению – 1.618!

Дело в том, что отношение каждого числа ряда к предыдущему стремится к золотому сечению 1.618. Причём чем дальше число ряда от начала, тем лучше данное соотношение:

Есть ещё несколько удивительных математических свойств последовательности Фибоначчи:

• каждое число ряда равно 0.618 части последующего (34 = 55*0.618);
• каждое число ряда равно 0.382 части последующего числа через один (21 = 55*0.382);
• каждое число ряда равно 0.236 части последующего числа через два (13 = 55*0.236).

На основе именно этих свойств и строятся уровни Фибоначчи.

Принципы построения коррекции по Фибоначчи

Существует два вида рыночных ситуаций, когда применимо использование инструмента коррекция по Фибоначчи:

• в случае коррекция роста: наблюдается восходящий тренд и вам необходимо определить уровни, на которые может скорректироваться цена с целью набора позиций, а также уровни, на которых вы будете фиксировать свои лонговые позиции;
• в случае коррекции падения: на рынке нисходящий тренд и вы определяете уровни возможного «отскока» цены с целью набрать позицию в шорт, а также понять область фиксации позиций.

Поэтому стоит запомнить следующую схему:

Рассмотрим коррекцию роста:

Как видим у нас сильный бычий тренд (определяем по MA) с большими торговыми объёмами. Покупки преобладают и нам хочется набрать позицию в лонг. Единичный уровень фибы ставим в точку минимума, а нулевой на потенциальный хай. В случае если максимум постоянно обновляется, то перетягиваем данный уровень до тех пор пока не начнётся коррекция.

Итоговое движение составляет 86% прибыли от точки входа:

Однако ясно, что забрать всё движение невозможно. Поэтому проще торговать несколько «фиб» с учётом проверки условия завершения коррекции (цена пришла на уровни 0.5 – 0.618):

Также можно торговать локальные фибы в рамках одной большой фибы. В данном случае вы определяете главную фибу для всего движения на большом таймрейме – 4 часа / 1 день, а также локальные фибы на таймрефмах 15М и 1 час.

Для коррекции падения действуем аналогично, только фибу тянем от хая к лою:

Набор позиции в шорт осуществляется тогда, когда фундаментальный фактор на рынке способствует продажам, т.е. бычьи настроения сменились на медвежьи. Оценить это вы можете исходя из фундаментальных новостей, поведения биткоина, анализа объёмов и общих трендов по скользящим средним. Если цена под MA и  на рынке преобладают продажи, то торговлять только от шорта.

Как настроить коррекцию по Фибоначчи в TradingView?

Коррекция по Фибоначчи в трейдинг вью представлена инструментом Fib Retracement, который располагается в блоке «Инструменты Ганна и Фибоначчи»:

После включения коррекции по фиббоначи просто выбираем начальную и конечную точку:

Заключение

Несколько итоговых заметок:

• Уровни Фибоначчи применяются для определения уровней коррекции роста и падения.
• Благодаря инструменту Fib Retracement вы сможете определить ценовые диапазоны для набора позиций, а также для их фиксации.
• Сетка Фибоначчи всегда строиться по тренду. Невозможно разместить сетку почти что «в воздухе», сказав, что «мне и так нормально»;)
• Начальные и конечные точки сетки должны приходиться на тени свечей.
• Очень здорово, когда уровни Фибоначчи совпадают с уровнями поддержек и сопротивлений.
• Коррекцию по Фибоначчи возможно применять только в условиях ярко выраженного тренда. В узких флетовых движения Fib Retracement бесполезен.